Твиттер может прогнозировать настроения фондового рынка

Более чем 200-миллионная аудитория пользователей «Твиттера» пользуется все более пристальным вниманием специалистов по исследованиям рынка.

При этом «центр тяжести» все более смещается от маркетологов, исследующих возможности по продвижению того или иного товара к экспертам... финансового и фондового рынков.

Попытки предсказать тенденции на глобальных торговых площадках при помощи различного рода программного обеспечения предпринимались уже давно, но- с переменным успехом. Так или иначе, но абсолютно отказаться от услуг живого профессионального брокера пока еще никому не удавалось.

Главная же причина этого до последнего времени состояла в крайней затрудненности (а то и просто невозможности) в достаточно полной степени учесть психологическую составляющую рынка.

В результате, даже при полностью «правильном» (с чисто математической точки зрения) вводе и обработке исходных данных, в результате которых рынок совершенно однозначно должен был следовать той или иной тенденции, наблюдалась привычная картина, которую можно охарактеризовать известным выражением: «Кому должен — всем прощаю!», после чего рынок разворачивался в направлении, диаметрально противоположном прогнозируемому, а инвестор терпел неизбежные убытки.

По-видимому, все эти неприятности, сопровождающие внедрение автоматизированных предсказателей на фондовых и валютных торгах и вдохновило английских исследователей приняться за разработку новых методов более точного учета настроений рынка. Причем в качестве базы для наблюдений за его психологической составляющей они как раз и избрали... «Твиттер».

Возможно, подобному решению английских ученых способствовала более ранняя инициатива их американских коллег, которые использовали анализ содержимого «твитов» для определения настроения жителей США, причем делали это с весьма высокой точностью.

Так или иначе, но специалисты одной из лондонских компаний, оперирующей на фондовых площадках, использовали в своей работе данные по анализу порядка 10% из 100 миллионов сообщений в «Твиттере», посвященных тем или иным событиям или явлениям мирового масштаба.

В качестве основы для обработки данной информации использовались алгоритмы, определенные американцем Йоханом Болленом из Блумингтонского университета (штат Индиана, США), которому, согласно утверждению авторитетного издания New Scientist и принадлежит научный приоритет в использовании данных «Твиттера» для прогнозирования ситуации на фондовом рынке.

В своем исследовании, опубликованном в прошлом году, Боллену удалось составить математическую модель, применение которой позволило предсказать изменения основного биржевого индекса Доу Джонса с точностью в 87,6%. В частности, отмечалось, что индекс начинал последовательно расти через несколько дней относительно спокойного эмоционального фона твит-сообщений и неминуемо снижался после относительно устойчивого периода «озабоченности» твит-сообщества.

Автоматизировав учет психологического фактора при помощи специальной программы, лондонские последователи Боллена применили ее на практике — в процессе торгов на рынке ценных бумаг. Результаты же при этом превзошли самые смелые ожидания. Судите сами: при средних итогах, показанных британскими инвестиционными фондами в +0,76%, прибыль брокерской компании, использовавшей данные о «твит-настроениях» достигла +2,2% !

Впрочем, на сегодняшний день английские биржевики отнюдь не одиноки в своих стремлениях учесть влияние «души» рынка на биржевые тенденции. Ранее сообщалось о совместных проектах известного рейтингового агентства Bloomberg с рядом американских компаний, направленных на исследование «прямой взаимосвязи» информации социальных сетей и ценами на фондовом рынке.

В качестве базы для наблюдений в этом случае широко использовались данные «Твиттера», Facebook и наиболее популярных блогов. В качестве интересного примера оправдываемости рыночных предсказаний приводились, в частности, факты относительно точного прогноза по цене акций таких гигантов автобизнеса как корпорации «Форд» и «Дженерал Моторс».

Между тем, специалисты по маркетинговому анализу крайне сдержанно относятся к идее о том, что использование подобных новых технологий сможет привести к настоящей революции на фондовых площадках. Эти утверждения базируются на том, что настроения рынка уже давно исследовались, только менее совершенными методами — при помощи изучения мнения определенных фокус-групп.

Теперь же, по мнению наиболее консервативно настроенных экспертов рынка, на смену личным и телефонным опросам пришли более всеобъемлющие методы анализа мнения значительно расширенной аудитории, что еще недостаточно для обеспечения сверхприбылей компаний, использующих новые технологии.

Оптимисты же оценивают шансы «твит-предсказаний» для фондового рынка весьма высоко и предполагают увеличение количества удачных сделок с их использованием от скромных 2-3% до 5-7%, что, согласитесь, немало — если учесть многомиллиардные обороты торговых площадок...